常胜将军的交易系统是如何建立的?

时间:2019-06-16 20:36   编辑:本站

常胜将军的交易系统是如何建立的?

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  白尘,期货资深操盘手,纵横期市十多年,连续多年保持稳定大幅盈利的能力,使其常被称为期货市场的“常胜将军”、“心灵导师”。

  想知道白尘老师的交易经历吗?他的交易策略是什么样的?仓位如何控制,又如何保持稳定盈利呢?今天就和小美一起,来到“小美金融·名家访谈”节目,采访一下常胜将军白尘老师吧。

  小美:大家好,这里是“小美金融·名家访谈”节目,这是我们节目的第一期,每期名家访谈,我们都会邀请行业的大咖、实战达人和民间高手来进行采访。今天我们邀请的嘉宾是白尘老师。首先请白尘老师给我们的网友打个招呼吧!

  小美:白尘老师作为资深的期货操盘手,自主研发了“天利期货操盘系统”形成了完整的日内短线、波段和套利的交易体系,其卓绝、凌厉的操盘风格及连续多年保持稳定大幅盈利的能力,使其常被称为期货市场的“常胜将军”、“心灵导师”。这里确实要给白老师点个赞。

  那么本期访谈的第一个问题是,您是2006年作为操盘手进入期货行业的,已经十多年了,中间也是有不少的波折和感悟。您可以分享一下您印象最深的一次交易吗?

  白尘:嗯,我是2006年开始做期货的,现在有十多年了,这个时间过得也挺快,从毕业到现在,一晃也是15年过去了。刚才主持人问的是我印象最深的一次交易,这个算是盈利的线年那波螺纹,那波黑色,那一波大涨。我这边是从06年初开始布局,因为国家当时出台了供给侧改革的政策,当时黑色乃至整个行业也跌了很多,整个的行情当时我们一直在看好,2000以下一直在等机会,所以说我们一直在布局这个行情。 基本上我们做的是1700到1800之间吧,建仓的成本,然后第一波很快就涨到2700-2800,所以这一波的行情我的印象还是比较深刻的,这个也是我印象当中盈利最快也是最丰厚的一次!

  如果说亏损,经历的挫折,这个经常会有挫折,怎么说呢,当你开始看好一个品种,很少是一帆风顺的,让你进场就开始赚钱,一直拿到你的目标位。比方说像最近的这波豆粕我做得比较顺利,豆粕从2500多开始布局,然后很快一个月左右涨到了3000多,这种行情还是比较少见,而且像豆粕,我们也是从2600-2700就开始布局了。 所以说它跌到2500,最低跌到2400多,中间也止损过几次。有的时候,像今年1-3月份,2016年12月到2017年1月份这几个月,有的月份就一直在震荡,因为我是做趋势的,经常会遇到震荡的时候。怎么做怎么亏,可以说一年当中,大部分时间都是在建仓小止损的过程当中。线的时间有行情!可以说大部分时间都是让你不舒服的行情。

  小美:白尘老师,我平时和您打交道比较多,因为从最开始的玉米到豆粕,我都觉得白尘老师这个洞察力,要比一般人强很多,而且简直是定海神针啊!

  白尘:我们团队也有基本面分析的一些人才,然后我们也经过调研,今年上半年就锁定了农产品000061)。不管从宏观还是从基本面来看,农产品都是方向比较一致,所以说今年上半年算是做的比较好的。刚才你说的玉米啊,豆粕啊,都做的比较好。

  小美:是的。您曾说“我们交易的不是什么商品,我们交易的是自己的想法”,那这句话我们怎么理解呢?

  白尘:这涉及到一个交易的本质问题。比方说,很多人买了豆粕合约,大部分人都知道豆粕是干什么的,是吧?喂猪的猪饲料,大豆榨取豆油,豆粕是残渣。对豆粕大部分人都了解,但是我相信在座的做豆粕的人,在期货市场做豆粕的人,他不是做现货的。大部分人是做投机的,他是没见过真正的豆粕,没有真正的去买十吨豆粕,把十吨豆粕拉到自己的仓库里面,然后卖的时候再把它用车拉出去卖掉。所以大部分人是没有真正的接触过现货的,对基本面和品种不是很了解。但是我们确实买一手豆粕就是十吨,我们可能买十手就是一百吨,这一百吨豆粕一下子通过电脑鼠标一点到手了,然后鼠标一点就卖出去了。很多人虽然说在买豆粕,或者说买铜买橡胶,但是他没有真正的接触到实物,也没有真正的去做一个严格的基本面的供求分析,单纯靠技术靠感觉去做。

  我觉得这个就算是投机一类。但是你做投机的话,那可能我们交易的就不是你手中的那种商品。 因为你没有想法把它拉回家,把它用掉,或者把它消化掉,不像现货商。那我们交易的是什么呢?这个刚才主持人说我们交易的是一个想法,其实我们觉得,或者说我们看了某个消息,比方说这个OPEC减产,原油要上涨,特朗普在推特上喊,这个原油最近价格高了要下跌。那么我们看到这些消息以后,脑海里边产生了一个想法,这个原油可以做空,于是我们就空进去了。

  有谁真正去拉原油过,是吧?没有人去真正把原油拉回来,去做一个现货的买卖。所以我们交易的是什么呢?是一个想法,你脑海里产生了一个做多和做空的想法。其实说句不好听的,就和赌博一样,买大买小。你看好这一波行情,觉得它要上涨,你就做多了。你觉得这一波行情它要下跌,就做空了。而且有的时候,我们在做多的时候,突然有些利空的消息,或者说有些高手说你做的这个多单不行,最近有什么什么样的利空消息、价格会下跌,那你就慌了,你会产生一些恐慌的情绪,特别是在你被套的时候,你会发现当你被套的时候,一些利空消息对你产生了一些很负面的情绪,很紧张、很恐惧,这个时候呢你可能本来不想平的也平掉了;或者说当你大幅盈利的时候,你很害怕这个利润回吐,然后出现一点负面的消息,负面的信息或者盘面稍微一跌,就害怕。这个害怕,不是来自于基本面的变化,而是来自于情绪的变化,所以说主持人说的,这个我解释了一下,就是说我们交易的其实不是什么商品,就是我们的一个想法,我们的一种情绪。

  小美:嗯好的。从刚才白尘老师这个讲解中,我听到了几个关键词,就是一个基本面分析,一个技术面分析,一个情绪管理,那么您的交易系统是不是和这三者有关呢?或者是由其他一些重要因素决定呢?

  白尘:我的交易系统,现在来说是比较简单,我经常会说一句话,一条均线打天下,我的交易系统其实基本来说,就是一条均线;价格上穿均线做多,下穿均线做空,这就是我的交易体系。但是在这之前我也是用将近4、5年的时间去研究、去磨合,根据自己的这个性格去磨合,然后去找到适合自己的。像MACD这些指标我都研究过,后来也都放弃了。

  然后具体的这个均线的买卖点,什么时候买?什么时候加仓?什么时候减仓,什么时候平仓?比如说格兰威尔法则,海龟交易法则,还有三重滤网系统,这些呢都在我的系统里面,已经融入到里面了。所以说现在我感觉我的系统很简单,其实也是经历过一个很复杂、漫长、筛选的过程,然后才形成了现在的这个交易体系。这个可以说从实战中建立起来,也吃了很多亏。

  白尘:不是均线组合,一开始我也看均线日线日线日线,我发现有时候看多了,自己都不知道看哪条线好。所以从均线的意义角度上来讲,我一般就是看两条均线日均线日均线日均线,我会根据不同的品种去调整不同的均线日均线日均线日均线日均线就做多,下穿就做空!

  白尘:首先我认为,交易肯定是你要有一套方法。你没有方法,交易是最不靠普的,或者说你今天赚钱,明天赚钱,这个月赚钱,哪怕甚至于今年赚钱,又不敢说明年还能赚钱。所以说有一套指引自己进出场的策略比较关键。当然这个策略制定,它是需要一个过程。这个过程就是一个自我发现、自我分析、自我总结的一个过程。实际上你要找到一个属于你的,适合你自己的一个策略、一个方法。

  这个怎么才能找到?首先你要分析你有什么样的优势?什么样的劣势?比如说你的这个性格、性情、还有你的时间、资源、资本,还有你有什么样的缺点? 你列一个清单,你现在有多少钱,能承担多大的风险?你对亏损的承受能力,以及你的盈利的预期,各方面考虑。考虑好了,进行分析好了以后,然后再去学习一些方法吧,现在不像以前找本书看都比较难,现在有很多的书,很多的高手也在做培训,做讲课,传授技巧,传授他的理念,你可以去跟高手学习,当然在学习的过程中一定要培养一个开放式的观点,不要固执己见,觉得自己是对的,别人都是错的,这样你也学不好。

  然后就是你要确定一个目标。比如说你要花多少时间在投资市场上做期货或者做股票,你的年收益要达到多少?然后你想做长线还是短线?有没有空闲时间?如果你有时间的话就可以做个短线波段,如果没时间的话,你可以用长线的策略。

  长线有长线的优点,短线有短线的优点,比如长线占用时间少,方法也比较简单,像我刚才说的一条均线,就可以帮你做好趋势,然后心理压力也小,不用天天盯盘。交易成本也低,因为操作频率低。再就是操作频率低,失误率也会比较低,这样对你的滑点是有利的。当然长线也有它的缺点,你得有足够的耐心,等待一波大行情的到来。然后你要做长线,你的资金就要被长期占用,不容易变现。不像短线,今天平了,明天就可以干别的。做长线你还得能够持盈,一旦盈利了,你要拿得住。一年当中真正好的趋势、能赚钱的趋势是不多的,错过一波,可能就错过了一年。

  短线也有短线的好处,因为时间有限,我在这里就不展开去说了。短线找到一个适合自己的方法,交易周期是短线还是长线,然后再确定你的交易理念,是想做趋势交易、基本面分析、价值投资,还是做波段交易,还是依据套利交易等等这些理念,找到一个适合自己的理念,然后再找到适合自己的市场和品种。因为期货品种虽然说少也不少,有将近40个品种。哪些是你熟悉的,哪些行情适合你? 适合你的方法和适合你的性格,你要去找到它。

  最后就是制定你的交易策略,比方说均线策略、MACD策略、KDJ策略,以及其他的任何一种适合你的策略。我经常会说一句话,趋势来了,任何趋势性的指标都好用,都能赚钱;趋势走了,任何指标都不好用。所以说指标和方法不是那么重要,当然首先你得了解它,方法有可能看似简单,比如MACD,金叉做多,死叉做空,底背离做多,顶背离做空,大家都知道。但是有几个人能够严格按照金叉做多,死叉做空,严格去执行它一年,半年,甚至一个月。有几个人?没有几个人能。经常会有人今天用MACD,明天用KDJ,后天凭感觉做一笔,大后天再用别的指标,那可能就是用来用去自己永远不定性,方法不固定,策略不固定,理念也不固定,这样是导致亏损的一个很重要的原因。

  有了方法以后,最后就是执行。到了一个执行阶段,这也是最难的。你可能需要三年找到方法,后几年固定一套方法,然后在不同的市场不同的品种之间找到适合自己的品种,再就是不断地执行。执行的次数越多,准确率就越高。执行的次数越多,盈利的概率就越大。这个我觉得对于散户,对于普通投资者,是一个过程,一个学习的过程。

  小美:嗯好的。那么我有一个问题想问一下白尘老师,就是长线的止损幅度就一定会设的比较大吗?

  白尘:那肯定的,像长线也分看多长了,每个周期它都是对应的。比如说你想做一小时的周期,一小时周期对应的就是一小时的图表。基本上做一波趋势,要拿一个月左右。比如我上个月做的豆粕,平时我的止损就三十个点左右,我做一小时的,那盈利第一目标就是10%。豆粕是两千多个点,1亿吨是3000吧,它的10%就是300点左右。所以说我做一个小时的周期的止盈目标就是300点,这是最低的一个目标。

  白尘:一个是盈亏比,再就是每一个周期都有对应的不同的一个级别,每个级别它对应的不同的波动,规律波动幅度,不可能你做一分钟级别的,你也想赚300块钱,那是不可能的。你做一个小时的,你赚一百点就跑了,那你也赚不到钱,你每一次止损也就三四十个点,你至少两三次一百个点的利润就没了,对不对?你也赚不到钱,所以说做什么样的级别,它对应的不同的止盈和止损的。

  小美:好的,明白了。大家都说您是期货市场的“常胜将军”,其实我很好奇您如何做到连续多年保持大幅盈利的?是因为仓位控制得好,还是因为对盈亏比的限制比较严格呢?

  白尘:“常胜将军“”都是投资者朋友们随便喊喊的。我刚才说了,我经常止损的,一个品种下来,比方说橡胶,这个很少就是上来就开始赚钱,基本上这一波要想抓住的话,至少要止损个两三次。这两三次,因为我做一个小时级别的话,两三次下来就是一两个月,可能就不赚钱。 这一两个月就在止损。

  所谓我能够稳定盈利,其实我觉得最大的最重要的一点就是信心。我对自己的策略非常有信心,对自己的判断非常有信心。对于一个品种,我一旦决定要做它了,那基本上我不会放弃的,直到我最终把它做完。除非这个行情实在是走得非常不顺,要不然不赚钱,否则我是不会放弃的。你可以止损我一次,可以止损我两次,你可以止损我五次、十次,但是最终我要用一次两次止盈,我要把它赚回来。所以说对于某个品种而言,我一旦选准了,看准了,我不会轻易的放弃。从这个角度来讲,我基本上选十个品种,那有八九个都是赚钱的,最终是赚钱出来的。

  小美:那中间的仓位是如何控制呢?因为如果是前期连续亏损的话,后面一次盈利也是估计赚不回来前面的亏损的。

  白尘:那肯定。很多人都听说过包子理论,网上流传这么一个故事,我们做期货赚钱,但期货上是没有长寿的秘诀的,也没有常胜将军。而我们最终能够赚钱,都是由小亏积累出一个大盈,这是一个不变的真理。很多人都想去追求一个胜率,当然我不是说短线啊,我是做趋势的,做趋势你想赚钱,你又是靠盈亏比取胜,胜率肯定是不高的,基本上30%的胜率就不错了。百分之三四十的胜率,做十次有个三四次是对的,可能有七八次是错的。赚钱要靠盈亏比,像我说的豆粕,我止损可能就30-40点,止盈一次就是300-500点。如果没到300点以上的利润,我是不会轻易的放弃的。所以说在盈的时候大盈,在亏的时候小亏,这个仓位刚开始的时候,仓位不要太重!我一般单笔的仓位止损不会超过总资金的1%的,一般都会设在0.5%,0.3%,比如100万资金,我一笔就得最多让自己亏3000到5000。然后如果说连续止损几次以后,我可能把这个止损改到1万,这就是关于仓位的一个控制。

  白尘:盈亏比至少1:5以上。做趋势的话,做一个小时级别的趋势,在做计划的时候,盈亏比一般都要达到1:5以上,不然的话这单不会做。如果没有看到10%以上的空间,一般不会做的。

  白尘:很少做日线级别的,我的级别一般的定位在一个小时,半个小时到一个小时到两个小时。

  白尘:一小时级别的持仓大约在一个月左右,一波行情做下来,一波趋势做下来一个月左右。

  白尘:一个月不算长线,如果做日线的话,一年当中没有几波像样的趋势,最多两个。一般就是一年做1-2次,最多两次。

  小美:明白了。2019年差不多过去一半了,这半年来,因为我跟您打交道比较多,也知道您目前是对农产品比较看好的。有没有对之前做的一些品种做一些回顾或者展望呢?

  白尘:今年上半年其实我做的不好,1-3月份基本上没赚到钱,因为1-3月份,从文华指数上来看,它也没有什么行情,没有太大的涨跌幅度。

  因为各种因素,首先中美贸易战是最大的一个不确定性因素,再加上其他的一些地缘政治的一些因素,导致各方面油价也不稳定,当然这些不稳定当中里边有一些确定性的行情和趋势。比如说农产品的趋势,不管是贸易战、天气,还是当前的基本面、宏观基本面,对农产品来说都是利好。现在是玉米、大豆的播种期和小麦的收获期。全球的天气都不好,最近可能有所缓和,但是之前在玉米和大豆播种的5月份,天气是极端的不好,有干旱和暴雨,干旱导致播种延迟,暴雨也导致了播种不顺利,机器进不去。这个中美贸易战对粮食对豆类也是利好的,因为不进口美国大豆了。而中国主要进口美国大豆,那么很多的供应就上不去。今年上半年不光是国内的农产品涨了,豆类涨了,玉米也涨了,美国的玉米小麦大豆也是都在涨,涨幅和咱差不多,10-20%的涨幅。我认为这个上半年我定位的农产品还算是比较成功的。

  工业品,我们就定位了空。一直看空的是有色,有色我最近没怎么做,去年做过。去年铜在5万以上的时候一直在做空,现在到了四万五了。目前来说,股指做了一波,做得也比较不错,白糖现在在关注。上半年其实从5月份才开始,慢慢的行情比较活跃起来,4月份做的玉米,5月份做的豆粕、菜粕,还有大豆之类的,我觉得上半年的行情做总结的话,总的来说一季度没行情,二季度逐渐开始走出行情来。但是现在分化得很厉害,农产品明显的有点走强,但是工业品明显是走弱的,所以说导致文华指数上不涨不跌。但是分板块来看的话,像黑色和农产品是比较强的,有色和化工是比较弱的,这是目前的这么一个总结。

  小美:好的,那白尘老师认为现在农产品是处于一个短暂回调,然后等待一个继续上攻,还是未来会有一个大幅的下调呢?

  白尘:对于未来下半年的走势,我们依然是看好农产品。农产品这不是一拨小行情,从周期上来讲,现在豆类的上涨周期已经打开,可能要延续到明年的上半年。还有一年上涨的时间。所以说这波涨势不是说已经结束了。现在刚刚开始,可以说小荷才露尖尖角,这个农产品继续看好。

  小美:好的,那看来我们的网友有福了啊。除了农产品之外,其他还有什么推荐的品种吗?

  白尘:农产品整个板块,其实重点还是关注一下这个豆类,还有白糖和红枣这几个品种。它是比较容易上涨的一个逻辑。白糖现在也是三年半一个下跌的周期,结束了,这个周期性的规律,它是不可改变的,你不要觉得真的有这么规律吗?这个周期是一个天道,就如傅老师说的天道。道理道理,道在前理在后,说不上什么道理。就比如说一个周有七天,你问我一个周为什么有七天,我也不知道,一周有七天,这是普遍的真理。一天分白天黑天,一个月有30天,30年河东,30年河西,这是一个大道。白糖三年半下跌,三年半上涨,现在开始进入上涨的周期。

  那么对于其他品种,除了农产品以外,下半年可以关注一下黑色。黑色现在在涨,但是我认为除了铁矿这些资源品,还有上冲的力量,像螺纹钢、热卷,包括焦煤焦炭没什么大涨的空间,现在这个位置也是不错的位置,根据自己的策略可以去布局一下空单。

  小美:好的,我有一个另外的话题想问一下白尘老师,关于中美贸易战和6月下旬的G20峰会,对未来商品走势会不会有大的影响呢?

  白尘:从目前的状态来看,上一次习特会传出了很多的利好! 在2月份的时候传出很多利好,然后导致市场出现了一些贸易战开始缓和的消息,出现一些上涨。但是从目前的状态来看,也可以说6月份是最有可能会出现变故的一个月份,有几次重要的时间窗口。

  第一个时间窗口就是6月15号,这个周六,2000亿元的关税现在是开始列清单了,开始实施,到时候这个清单就出来了,就要看看美国这边什么反应了。在6月17号,有一个3000亿美元的听证会,是否要对在中国进口的商品3000亿美元提高关税。再就是刚才你说的G20峰会,G20峰会习主席和特朗普可能会面,这个会面了以后,会不会给市场传导出一些好的消息来,这是一个很大的不确定性因素。所以说对市场影响很大,要密切关注。但是从这个目前的形势来分析,五月刘鹤访美以后传出来的各种消息以及即将到来的美国总统2020年大选,我觉得6月份可能会有转折,这种概率不是很大,但是我们也要密切关注。

  小美:好的,非常感谢白尘老师的今天的分享,我们今天的采访也就到此告一段落了,非常感谢白尘老师能够在百忙之中,抽出宝贵的时间接受我的采访,我们也希望下次能和白尘老师进行面对面的交流。

  白尘:好,谢谢,太客气了,也非常感谢美尔雅期货给我提供这次机会。说的不好,还请各位投资者朋友,各位网友见谅,期待下次再跟大家见面!