电脑全自动化下单程序化交易系统期货即时行情

时间:2019-07-15 14:30   编辑:本站

电脑全自动化下单程序化交易系统期货即时行情测试实盘记doc

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  电脑全自动化下单程序化交易系统期货即时行情测试实盘记 经过几个月的埋头苦干,程序自动化交易模型已初部完成,虽然很多不尽人意的地方,但不会停止我的脚步,在以后的岁月里将不断的完善,对于编制出来的模型虽然可以直对历史走势进行测试得出,但我发现,那些测试的效果不太准,夸大了赢利绩效,所以我认为必须用即时行情进行测试,才能真实有效,才能在测试过程中找出未曾发现的问题。 程序化交易能不能做到长期稳定赚钱,这一问题总是引起业内人士的广泛的争议。 一些人士认为,程序化交易系统是众多技术分析方法中的一种,系统性交易方法是交易人采用纯系统性的方法,每笔交易都按照电脑提供的信号进行,只要信号出现,就会不经思考的接受每个信号,信号就是命令,没有任何讨价还价的余地,这类系统可以排除情绪干扰.在决定交易成败的众多因素中,投资者约束自己交易行为占有50%的重要性,资金管理占30%,其他占20%,一些人士认为系统化交易是建立 在概率基础上的,只要能设计出提高成功率,减少盘整过程中的损耗同时有资金管理的模型,还是能做到长期稳定赚钱的。 而另一些人士认为。价格的的波动是千变万化,没有规律的,未来市场不可预测,并随时改变,所以不可能有一劳永逸,永远赚钱的方法,认为进行程序自动化交易,就像发明永动仪一样可笑。 其实很多东西都是在争议中发展,我是一位程序化交易的热情爱好者,当然对程序化交易的前景比较乐观。 程序化交易是指一套规则或者计算机算法专门用来决定交易什么,什么时候买入,什么时候卖出和买卖多少。这些算法由计算机来运行,能够根除在交易过程中的人的情感因素和不利于交易的人类本能。也就是说程序化交易最大的好处是克服人生理和人性方面的弱点, 目前欧美国家程序化交易占到金融市场总交易量20%以上且呈逐年递增趋势,国内确实有很大差距,有程序化交易专家判断,我们现有的水平只相当于欧美上世纪80年代末的水平,这从我们大机构在国外的交易情况已足以说明问题由于从国外的发展情况来看,主要也是机构投资者在使用程序化交易。随着国内私募基金逐步走上历史舞台,其合法化只是时间问题,而且随着我们国内投资者的逐步成长,程序化交易可能会加速发展。 程序化交易应当包括模型的设计、风险管理技术、误差矫正反馈检验这些内容。一个程序化交易系统赚钱的能力会直接反映设计者的期货水平.设计思想实质上是集成了交易理念、交易思路、交易方法甚至包括交易经验在内的一种积累与沉淀,而我有十多年在风险投机市场上的丰富的实战经验,这也是我能否真的编制出有赢利能力模型的非常大的优势。这为我现在和以后编制模型发挥非常重要的作用。而我有一个多年梦想的人生目标,就是努力成为一名优秀的基金管理人,所以我想把我这么多年的经验,通过程序化交易系统能更好的体现出来,把盈利能力做得强力更稳健。 现在我打算对我交将来要成立私募基金所要使用的程序化交易模型进行即时行情测试,并通过论坛发出来让大家监督,当然在测试过程一定会遇到一些问题的,所以我打算用半年到一年时间进 行实时交易进行误差矫正反馈检验。然后进入实用阶段。 我现在先推出的是稳操胜券---投资1号稳健增长型程序自动化交易系统,以 后可能还要推出日内交易型自动化交易系统和激进型自动化交易系统等系列,希 望大家提出保贵意见。 稳操胜券---投资1号稳健型增长型程序自动化交易系统 1,以稳健性为其系统的主体思路,以中短线趋势交易为主,确保本金的安全,利 用资金管理进行控制风险,做到资金长期稳定增长 2,设计本金最大亏损幅度控制在百分之五以内,资金权益最大回撤幅度控制在百 分之三十五以内。 3,设计年收益目标达到百分之四十以上到百分之一百之间。 做期货最上乘的武功就是非随机性的画自已的资金增长曲线图 当所有投机者眼睛盯住行情曲线的时候,大师们已经不看行情曲线了,换句话说,他们一直以来唯一的工作就是--把资金曲线当作行情曲线来做!千万别忘记一个重要前提,你的资金曲线一定是要具有较强的非随机性,而且是越强越好,否则一定是徒然无功! 每个人都有自已的奋斗目标,我的目标就是做个优秀的资金管理人,而对于一个庞大数值的基金,其本金的安全性,利润增长的稳定性,长期性比资金短期增长的速率更重要 在交易者人群中,我们也常遇到一些非系统交易者或者称为直觉交易者,他们也有出类拔萃人,可以在很短时间内做到资金的快速增长,但这些交易员多数是靠运气赚来的钱,有可能在赚了数倍或数十倍后,最终又还给了市场,而那些东打一耙、西打一耙是不能够长期在风险市场生存的。 做期货投机时间久了,你会发现交易资金亏损额完全是可以人为控制的,期货投机市场的中的投机交易者应该首先明确这样的道理;合理运用资金和计算开仓量是与你可允许损失(亏损)的资金有关的,期货交易的精髓就是怎样利用寸头的大小变化,来调控资金亏损幅度,同样还是通过寸头的大小变化,来调控资金的赚钱速度,也就是说如果你熟练的掌握了寸头的管理技巧,你就能随心所欲的控制资金增长曲线了 我现在要努力做的就是怎么样能随心所欲的画自已的资金曲线, 大家都说炒期货就是高风险高收益的行业,而我这次要做的就是打破传统观点,我努力要做的就是把期货变成低风险高收益的事业. 做期货时间越长,我越来越发现期货奥妙无穷,比如说,既然合理运用资金和计算开仓量是与你可允许损失(亏损)的资金有关的,那么我完全可以利用资金管理技巧来调控资金增长曲线,比如说当你一开始接手管理一百万的资金时,你完全可以用开仓寸头的大小,根据资金收益动态情况,用循序渐进的操作技巧,有条不紊的扩大寸头,来调控速度,让资金平滑的稳步的,由慢到快的向上增长,如果能熟练的做到这一点,你就会发现,期货是低风险高增长的行业, 举个实例,当你开始投入一百万资金时,如果你是个有一定赢利能力的交易员,你不可能每一笔交易都能赚钱,通常是通过N笔交易后,赢亏正负数值累加起来是赚钱的,这是合理的正常的赢利模式,而接手这笔资金开始交易刚刚起步时,你不能保证你在做前几笔交易就一定能赚钱,这就要求你事先有所打算,必须在假如做单不顺的情况下能控制亏损幅度,然后在以后的交易中不能很快的起步上涨,当脱离了成本区后,有一定比例的利润后逐步放大寸头,渐进式前进,当利润回吐后,收敛寸头,重新起步,这样不断循环,资金权益可以螺旋式向上增长,这时你会发现你投入的资金亏损幅度完全控制在你的手中,你可以根据未来所期望目标收益设定所要承担的最大亏损幅度,可以是百分之十,也可以是百分之五,或者百分之三,只要你想怎么设定,你就可以按什么要求去做,如果你只把幅度限定在百分之三之内,那就成真正意义上的低风险了 对于这种低风险起步,我已是轻车熟路,因为演练过多次了,已掌握了非常成熟的交易方法了. 如果大家能做到这一点,期货的第一步目的就已经达到了,就是期货是低风险的行业,然后下面的工作就是怎么样才能做到期货是高收益呢?这个就复杂多了,因为这和各个人的交易系统有关,各有各的方法,不可能相一致的,多年来我也摸索了一套配合低风险的成熟的交易技巧,也就是说我能做到低风险,但也能做到高增长,当然重点是在寸头大小的管理上,也就是说怎么样利用收益的变化,合理的调控寸头的大小,用循序渐进的方法,达到资金长期稳步的增长,如果能熟练运用这一技巧,资金曲线就会长期的稳定的螺旋式向上增长了 . 我以前说过我不缺技术,我缺的是心态,我的心态还不成熟,我知道我离真正的基金管理人还有相当大差距,因为我有时总是克制不住自已,喜欢频繁炒单,喜欢做多个品种,喜欢被临时性机会所诱惑,有时总会被急功近利的想法所诱惑,有时想贪快而下有赌性的单子,这样就会产生不确定的风险因素,就会不能至始至终的贯彻我的交易思路,之前我贴实盘失败了,很大的原因就是这些方面的问题,而要克服人性的弱点,做到坐怀不乱确实是非常难的事 要想成功,就要不断严格的要求自已,磨练自已,哪一天我能克服了我人性的弱点,哪一天我资金增长的曲线图不再是随机性的了,那我就完全成熟了,我离成功就不远了

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